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L'homme stochastique

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Dossier

Luca Di Fulvio : l'homme qui riait de l'Histoire

Luca Di Fulvio est un écrivain italien contemporain dont le talent a traversé les frontières. Né en 1957 à Rome, il a su, dès son plus jeune âge, que les mots seraient sa vocation. Après des études en dramaturgie, il s'est lancé dans l'écriture, mêlant habilement histoire, suspense et émotions. Décédé le 31 mai 2023 à l’âge de soixante-six ans, il laisse une oeuvre foisonnante, ancrée dans l'Histoire. 

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Dossier

Samurai Origines : l'enfance de l'art

Dans la continuité de la série mère, Samurai, les créateurs Frédéric Genêt et Jean-François Di Gorgio ouvraient un nouveau cycle avec Samurai Origines, en septembre 2017. Un scénario dynamique et saisissant qui nous entraîne dans un voyage initiatique au cœur du Japon médiéval. Mais cette fois, en remontant à l’enfance de Takeo, leur personnage principal.

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Dossier

6 mythes sur l'environnement et l'écologie déconstruits

Tout le monde est vert ! De Justin Trudeau à Jeff Bezos, en passant par Coca-Cola et même Total ! L’écologie devient le nouveau sens commun. Ne devrait-on pas s’en réjouir ? Oui, et... non. Frédéric Legault, Arnaud Theurillat-Cloutier et Alain Savard publient Pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. Un ouvrage salutaire, qui aborde les plus grandes fake news en la matière. A mettre entre toutes les mains. 

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Dossier

Coronavirus : l'industrie du livre face à l'épidémie

Cela avait commencé avec quelques cas en Chine, mal recensé et des perturbations dans l’économie du pays. Et rapidement, le coronavirus est devenu l’invité tragique de l’année 2020. Les cas se sont multipliés et les décès sont survenus peu après. Avec des conséquences diverses dans l’industrie du livre, à travers le monde.

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Dossier

Prêt de livre en bibliothèque : l'avenir de l'ebook au sein de l'Europe

La question du prêt numérique de livres en France cache une autre interrogation : celle de l'exception au droit d'auteur, qui fut mise en place pour le livre papier. A cette époque, certains auteurs s'étaient opposés, considérant que le risque était trop grand. Aujourd'hui, plus personne ne remettrait en cause ce grand principe, d'autant plus qu'il est rémunérateur pour les auteurs.

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Dossier

Les libraires font l'actu, l'information par les livres

Rendre aux libraires la parole, rappeler qu’ils sont au cœur des livres quand il s’agit de conseils de lectures, voici tout l’objet de notre dossier. Menée en collaboration avec Kube, producteur de box littéraires, qui sont réalisées en partenariat avec des libraires, cette rubrique entend apporter un double éclairage.

Extraits

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Science-fiction

L'homme stochastique

Prévoir l'avenir. Un vieux rêve de l'humanité. Irréalisable scientifiquement ? A voir... En cette fin du XXe siècle, la science, précisément, a fait de si étonnants progrès que la stochastique – l'art de conjecturer – a atteint un extraordinaire degré de sûreté. Et Lew Nichols s'est révélé d'une telle maîtrise en matière de prévisions qu'il est devenu le très influent conseiller de Paul Quinn, qui sera sans doute président des Etats-Unis en 2004. Mais voici que surgit de l'ombre Carjaval, l'homme qui sait tout de l'avenir, même l'heure – proche – de sa mort. Il propose à Nichols de lui transmettre son savoir. Pour Nichols, ce serait la toute-puissance, et pourtant il hésite. Face à un futur sans alternative, sans libre arbitre, il est saisi de vertige et de terreur.

05/2019

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Mathématiques

Processus stochastiques

Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral. Cet ouvrage se veut une introduction aux processus stochastiques à valeurs discrètes. II est destiné en premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire ; il permet également à l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important des mathématiques appliquées.

11/1993

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Littérature française

Chronique naïve du déconfinement stochastique

Cette chronique, c'est la maison du facteur Cheval : il glane sur les trajets qu'il effectue quotidiennement pour ses tournées tout ce qui lui paraît intéressant et utile à l'édification de son palais. Car c'est devenu son palais cette construction qui s'invente au fur et à mesure de sa progression totalement improvisée..." Pas difficile de trouver de belles pierres pour confectionner une chronique aux trouvailles réjouissantes ces temps-ci, nous assure Marie-Claire Durieux qui poursuit son entreprise sans désarmer. Avec la distance que procure la mise en écriture, l'observateur d'un événement du jour, quel qu'il soit, peut se muer en entomologiste amusé de voir se transformer en objet pouvant servir à l'édification du palais le moindre petit caillou que le destin a décidé de sortir du fatras quotidien banal pour le placer sous le regard acéré du scribe-écrivain. Mais avec le déconfinement, désormais en marche, cette chronique risque bien de connaître le même sort que celui du palais du facteur Cheval... rester toujours en construction, rester toujours en devenir, en à venir. stochastique : "de nature hasardeuse"

11/2021

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Mathématiques

Probabilités et potentiel. Chapitres 9 à 11, Théorie discrète du potentiel

Ce traité en 5 tomes, qui expose les relations entre la théorie du potentiel et celle des processus stochastiques, s'adresse à tous les ingénieurs ou scientifiques utilisant les probabilités. Sommaire : I. Espaces Mesurables, Chapitres 1 à 4 Lois de probabilité et espérances mathématiques ; compléments de théorie de la mesure ; processus stochastiques. II. Théorie des martingales, Chapitres 5 à 8 Généralités et cas discret ; Martingales en temps continu ; Décomposition des surmartingales applications ; Intégrales stochastiques structure des martingales. III. Théorie discrète du potentiel, Chapitres 9 à 11 Noyaux et fonctions excessives. théorie des réduites et du balayage. Méthodes nouvelles en théorie des capacités, application aux maisons de jeux. IV. Théorie du potentiel associée à une résolvante, Chapitres 12 à 16 Semi-groupes et résolvantes ; Construction de résolvantes et de semi-groupes ; Processusde Markov ; Fonctions excessives et fonctionnelles additives : processus droits et transformations multiplicatives ; V. Processus de Markov : compléments aux calculs stochastiques, Chapitres 17 à 24 rappels sur "les processus droits" , processus homogènes, retournement du temps ; Processus à naissance aléatoire ; Ensembles aléatoires, excursions ; Décompositions chaotiques,. Quelques applications à l'analyse. Compléments de calcul stochastique. Récurence transfinie et mesurabilité.

11/1983

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Mathématiques

Modélisation stochastique et simulation. Cours et applications

Ce livre place la simulation au cœur des probabilités et de la statistique. II est principalement destiné aux étudiants qui ont déjà suivi un enseignement de base dans ces domaines. L'accent est volontairement mis sur la structure et sur l'intuition. Le cours associe résultats théoriques, modèles et algorithmes stochastiques, ainsi qu'une large variété d'applications illustrées par des programmes informatiques en Matlab-Octave (téléchargeables à partir du site web dunod.com). L'ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, élèves ingénieurs, candidats au CAPES ou à l'agrégation.

09/2007

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Mathématiques (notions fondame

Les rudiments du calcul stochastique. Cours et exercices corrigés

Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines. L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.

04/2023

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