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Econométrie appliquée

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Economie

Econométrie appliquée

Dédié à la mémoire de Lise Salvas-Bronsard, ce recueil rassemble 19 articles rédigés par 38 chercheurs de l'Australie, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la France et le Maroc. Les textes, qui portent sur l'économétrie appliquée, couvrent plusieurs domaines d'applications comme les systèmes de demande, l'assurance et les risques, les ressources humaines, le travail, la politique économique, les firmes et les finances. Des textes méthodologiques et de techniques économétriques complètent les analyses appliquées. Tout en montrant l'apport de l'économétrie à la compréhension de certains phénomènes économiques, l'Econométrie appliquée ouvre de nouvelles perspectives de recherche et suggère de nombreuses pistes de réflexion qui intéresseront praticiens et chercheurs en science économique.

01/1997

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Econométrie, théorie des jeux

Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews. Rappels de cours et illustrations pratiques

L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques. Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée. Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.

07/2023

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Economie

Econométrie. 2e édition

Ce cours d'Econométrie est destiné aux étudiants de Maîtrise de Sciences Economiques. Il représente un enseignement actuellement dispensé à l'Université PARIS 2, sous des formes spécifiques, aux étudiants des Maîtrises d'Economie, de Gestion et d'Econométrie. A ce jour, les livres d'Econométrie existants étaient soit trop spécialisés, soit d'un niveau théorique difficilement abordable par des étudiants de Maîtrise. Ce nouveau manuel, où chaque chapitre est suivi d'exercices corrigés, concilie une approche formelle rigoureuse correspondant à la formation de mathématicien des deux auteurs, avec un souci pédagogique de faire acquérir aux étudiants une méthodologie rigoureuse ainsi qu'une maîtrise intelligente des développements informatiques actuels de l'Econométrie. Ces deux aspects, réunis pour la première fois, doivent permettre aux étudiants de développer l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine actuellement en plein développement.

03/1994

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Econométrie, théorie des jeux

Econométrie. 11e édition

La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont Issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Greti et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur.

03/2021

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Economie

Econométrie. Modélisation et interférence

La première partie de cet ouvrage présente un panorama statistique des méthodes générales, qu'il s'agisse des modèles économétriques statiques ou dynamiques, de la statistique paramétrique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en économétrie, est celui de la Méthode des Moments Généralisée. Ce panorama est complété par les méthodes non paramétriques et les méthodes de simulation. Les deux parties suivantes considèrent des classes de modèles. La deuxième étudie des modèles statistiques adaptés aux observations des modèles microéconomiques ; elle est consacrée à l'étude de l'espérance conditionnelle et à l'estimation par moindres carrés ordinaires et généralisés. Viennent ensuite la régression non paramétrique et enfin le cas de données partiellement observées, d'un point de vue paramétrique ou non paramétrique. La troisième partie traite des modèles dynamiques, adaptés aux applications macroéconomiques ou financières, qu'il s'agisse des modèles linéaires stationnaires, univariés ou multivariés, des problèmes de non stationnarité et de cointégration, des modèles de la variance conditionnelle ou des modèles non linéaires dynamiques. Enfin, la quatrième partie relève le difficile défi de synthétiser un ensemble de problèmes spécifiques à la démarche statistique en économétrie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultanéité et de l'inobservabilité. Cet ouvrage offre ainsi un panorama étendu de la méthodologie économétrique. Il répond au besoin rencontré par les étudiants avancés, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'économie, celui d'avoir une vue unifiée et générale en langue française de l'économétrie moderne.

09/2004

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Econométrie, théorie des jeux

Econométrie du développement durable

On peut a priori lier le retard du développement de l'Afrique à une inexistence ou plus simplement à la négligence accordée aux statistiques par les gouvernants et les chercheurs. En tant qu'outil de mesure, mais surtout de prévision, il est tout évident qu'il n'est pas possible de réussir le développement durable si cette exigence n'est pas mise au premier plan. Contrairement à divers manuels qui se contentent de présenter les théories du développement durable en Afrique, ce livre a innové en testant ces dernières théories de manière empirique à l'aide d'outils économétriques. Il offre également une opportunité unique de tester pour la première fois en Afrique, la significativité des associations de nombreuses variables du développement durable.

07/2023

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