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Processus stochastiques. Processus de poisson, chaînes de Markov et martingales, 2e édition

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Dossier

Comprendre la chaîne du livre : quels métiers pour l'édition ?

Dans la perspective d’accompagner les étudiants en formation aux métiers du livre, Corinne Abensour, Directrice des Masters d’édition à l'université Sorbonne Paris Nord, a organisé un cycle d’entretiens avec des professionnels. Menés en partenariat avec ActuaLitté, dans un format inédit de podcasts, ils proposent de confronter les auditeurs aux réalités des professions. Et de la sorte, de leur apporter un retour d’expérience immédiat.

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Livres, actualités : tout sur Leonard de Vinci

Fantastique visionnaire, inventeur de génie, les expressions manquent pour cerner la personnalité de Leonard de Vinci. Le 500e anniversaire de sa disparition est l'occasion de se replonger dans la vie, l'œuvre et l'héritage du peintre florentin, qui a multiplié les activités, de l'architecture à la botanique, en passant par la musique, la poésie ou encore la philosophie.

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Assises nationales de l'édition indépendante : se définir et agir

Dans la droite ligne de son objet, la Fédération organise, en collaboration avec l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, ses premières Assises nationales les jeudi 2 et vendredi 3 février 2023 à Aix-en-Provence. ActuaLitté, partenaire de l'événement, propose de retrouver dans ce dossier tous les articles, interviews et reportages en amont de la manifestation. Et durant ces deux journées, podcasts et témoignages seront diffusés en temps réel. 

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Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

La crise sanitaire a contraint les librairies à fermer leurs portes depuis fin octobre dernier. Mais l’envie de lire est toujours là, car les livres sont le meilleur moyen de s’évader, d’apprendre, de se cultiver, de réfléchir, de rire aussi, à tous les âges et en famille.

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2020, édition particulière pour le Salon international du Livre rare et de l'autographe

Le SLAM, Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne, organise chaque année un Salon international du Livre rare et de l'autographe au Grand Palais, à Paris : l'édition 2020 a été chamboulée à cause de l'épidémie de coronavirus, et reportée du 18 au 20 septembre 2020. Elle accueillera toujours, en tant qu'invitée d'honneur, la Cinémathèque française.

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Dossier

Le Syndicat national de l'édition (SNE)

Créé en 1874, le syndicat rassemblant les éditeurs de livres français devient le Syndicat national de l'édition à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, et réunit rapidement plusieurs centaines de maisons d'édition. La structure permet d'organiser l'action collective, notamment auprès des pouvoirs publics, mais aussi de mettre en œuvre des campagnes de promotion du livre et de la lecture au niveau national.

Extraits

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Mathématiques

Processus stochastiques. Processus de poisson, chaînes de Markov et martingales, 2e édition

Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.

10/2004

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Mathématiques

Processus stochastiques

Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral. Cet ouvrage se veut une introduction aux processus stochastiques à valeurs discrètes. II est destiné en premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire ; il permet également à l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important des mathématiques appliquées.

11/1993

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Mathématiques

Probabilités et potentiel. Chapitres 9 à 11, Théorie discrète du potentiel

Ce traité en 5 tomes, qui expose les relations entre la théorie du potentiel et celle des processus stochastiques, s'adresse à tous les ingénieurs ou scientifiques utilisant les probabilités. Sommaire : I. Espaces Mesurables, Chapitres 1 à 4 Lois de probabilité et espérances mathématiques ; compléments de théorie de la mesure ; processus stochastiques. II. Théorie des martingales, Chapitres 5 à 8 Généralités et cas discret ; Martingales en temps continu ; Décomposition des surmartingales applications ; Intégrales stochastiques structure des martingales. III. Théorie discrète du potentiel, Chapitres 9 à 11 Noyaux et fonctions excessives. théorie des réduites et du balayage. Méthodes nouvelles en théorie des capacités, application aux maisons de jeux. IV. Théorie du potentiel associée à une résolvante, Chapitres 12 à 16 Semi-groupes et résolvantes ; Construction de résolvantes et de semi-groupes ; Processusde Markov ; Fonctions excessives et fonctionnelles additives : processus droits et transformations multiplicatives ; V. Processus de Markov : compléments aux calculs stochastiques, Chapitres 17 à 24 rappels sur "les processus droits" , processus homogènes, retournement du temps ; Processus à naissance aléatoire ; Ensembles aléatoires, excursions ; Décompositions chaotiques,. Quelques applications à l'analyse. Compléments de calcul stochastique. Récurence transfinie et mesurabilité.

11/1983

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Littérature française

Les chaînes de Markov

Une chaîne de Markov est un processus mathématique dont se servent les météorologues, les physiciens pour prévoir des changements à partir de l'observation du présent. Ainsi Ezra, jeune enseignant en mathématiques, pense-t-il anticiper les aléas de sa vie amoureuse en appliquant ces calculs au couple qu'il forme avec Eve. Leur histoire est récente, encore pleine d'incertitudes, de maladresses, qui sont attisées par leur éducation dans des milieux culturels différents. Les parents d'Ezra sont des Juifs ashkénazes qui exercent la médecine à Montpellier. Ceux d'Eve appartiennent à la vieille noblesse de Besançon et ils sont très attachés à leur patrimoine familial. Lassé d'enseigner, Ezra décroche un emploi rémunérateur de consultant pour le gouvernement, tandis qu'Eve continue d'être professeure de français. Les écarts entre leurs modes de vie exacerbent les tensions, alors même qu'ils envisagent d'avoir un enfant. La théorie mathématique pourra-t-elle aider Ezra à surmonter les divergences avec Eve et éviter la dislocation de leur histoire d'amour ? Dans ce premier roman traversé par une ironie désopilante, l'auteur fait le portrait d'une génération confrontée à des injonctions contradictoires - épanouissement, générosité, cynisme, corruption - et qui cherche par tous les moyens à tenir en équilibre.

03/2024

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Mathématiques

Introduction aux processus stochastiques et à la simulation

Maîtriser le hasard a longtemps été une préoccupation de recherche des mathématiciens. Aujourd'hui, nous possédons une approche prédictive de l'évolution des systèmes basée sur la théorie des probabilités. Cependant, découvrir ce sujet est parfois complexe, car il nécessite une bonne connaissance des mathématiques sous-jacentes. Cet ouvrage offre une introduction aux processus liés aux fluctuations du hasard et à l'emploi de méthodes numériques pour approcher des solutions difficiles à obtenir par une voie analytique. Il reprend des exemples classiques de gestion de stocks et de files d'attente, et aborde des sujets plus divers, comme la fiabilité des équipements, la génétique, la dynamique des populations, la physique et même la finance de marchés. Il s'adresse à des étudiants de niveau Master, d'école d'ingénieur ou de gestion, mais aussi à un public de formation continue, afin de faire découvrir le vaste domaine de l'aide à la décision.

01/2019

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Mathématiques

Chaînes de Markov. Cours, exercices et corrigés détaillés

Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, aux élèves ingénieurs, ainsi qu'aux candidats au CAPES ou à l'Agrégation. Le cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse, la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets. Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Le cours est complété par des exercices corrigés.

10/2008

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