L’histoire vraie de Edward O. Thorp, l’homme plus fort que la banque

C’est un destin incroyable que celui de ce mathématicien, passé de l’enseignement au monde des casinos puis à celui des salles de marché.

Le 26/01/2025 à 11:13 par Victor De Sepausy

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26/01/2025 à 11:13

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Edward O. Thorp est né en 1932 à Chicago. Si rien ne prédestiné l’enfant qu’il était alors à connaître le destin qui a été le sien, il est vrai que très tôt, il se distingue par sa curiosité intellectuelle et son talent pour les mathématiques. Diplômé en physique de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), il se tourne ensuite vers les mathématiques, où il obtient un doctorat. Son esprit analytique et sa passion pour la résolution de problèmes complexes le poussent à explorer des domaines variés, allant des sciences fondamentales aux applications concrètes des probabilités. C’est certainement cette grande curiosité présente chez lui dès l’enfance qui l’a conduit à avancer progressivement dans une carrière peu commune.

Publiée en 2017 aux Etats-Unis, son autobiographie intitulée A man for all markets a été un très grand succès de librairie. Traduit en France en 2019, l’ouvrage est paru chez Valor sous le titre L’homme de tous les marchés (460 pages, 27.90 €), avec une préface signée par Nassim Nicholas Taleb, celui à qui l’on doit Le Cygne noir.

Publication d’un premier livre présentant une théorie révolutionnaire

Edward O. Thorp entre dans l’histoire des jeux d'argent avec son ouvrage Beat the Dealer (1962), dans lequel il applique des principes mathématiques au blackjack. En utilisant la théorie des probabilités, il a développé une méthode de comptage de cartes qui permet aux joueurs de maximiser leurs chances de gagner. Vous pouvez désormais mettre en pratique les conseils de ce livre en essayant de jouer en ligne. Cette opportunité est désormais également gratuite si vous choisissez un casino parmi des sites comme https://www.slotozilla.com/mx/giros-gratis/25-giros-gratis-sin-deposito, où vous pouvez obtenir des bonus supplémentaires et des tours gratuits. Il faut garder à l'esprit que ce livre est rapidement devenu un best-seller. Il a même révolutionné l'industrie des casinos, forçant ces derniers à modifier leurs règles pour contrer son approche.

C’est dire si ce probabiliste a marqué l’univers du jeu, puisqu’il a fallu tenir compte de ses théories afin que la banque ne retrouve pas perdante, comme on dit. En réalité, le mathématicien fit d’une pierre deux coups, puisqu’on son succès éditorial lui assura des rentrées financières non négligeables.

Des tables de blackjack aux écrans d’ordinateur

Pour affiner ses théories sur le blackjack, Edward O. Thorp décide de collaborer avec Claude Shannon, une figure éminente dans le domaine de la théorie de l'information. Shannon, souvent considéré comme le père de cette discipline, apporte une expertise inestimable en matière de calculs et de modélisation mathématique. Ensemble, ils entreprennent de concevoir l'un des premiers ordinateurs portables, un dispositif révolutionnaire destiné à prédire les résultats à la roulette. Ce projet audacieux repose sur l'idée que les jeux de hasard, bien que perçus comme imprévisibles, peuvent être analysés et anticipés grâce à des calculs mathématiques précis. Leur collaboration marque une étape cruciale dans l'application pratique des technologies pour résoudre des problèmes complexes, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes d'analyse et de prédiction dans divers domaines.

Le dispositif conçu par Thorp et Shannon est utilisé discrètement dans les casinos, où il démontre l'efficacité des calculs mathématiques dans les jeux de hasard. Bien que cette aventure soit controversée, elle illustre le potentiel des technologies avancées pour transformer des activités traditionnellement perçues comme aléatoires. L'utilisation de cet ordinateur portable dans les casinos soulève des questions éthiques et légales, mais elle met également en lumière l'ingéniosité et la détermination de Thorp et Shannon à repousser les limites de la connaissance et de l'innovation. Cette expérience marque l'entrée de Thorp dans l'utilisation pratique des technologies pour résoudre des problèmes complexes, établissant ainsi un précédent pour les futures applications de la théorie de l'information et des calculs mathématiques dans divers domaines de la vie quotidienne et professionnelle.

Des casinos à la bourse

Fort de ses succès dans les jeux de casino, Thorp se tourne vers Wall Street, où il applique ses compétences en probabilités et en analyse quantitative à l'investissement. Il est l'un des premiers à développer des stratégies de trading basées sur des modèles mathématiques, inaugurant ainsi l’ère de la finance quantitative. Dans son livre Beat the Market (1967), coécrit avec Sheen Kassouf, il décrit comment exploiter les inefficacités des marchés financiers à travers des stratégies d'arbitrage.

En 1969, Thorp fonde Princeton/Newport Partners, l'un des premiers hedge funds quantitatifs. Grâce à ses modèles sophistiqués, il enregistre des rendements constants pendant plus de deux décennies, tout en minimisant les risques. Sa capacité à prédire les mouvements des marchés lui vaut une réputation de génie de la finance. Il est également un précurseur dans l'utilisation des options et des produits dérivés pour optimiser les portefeuilles d'investissement.

Edward O. Thorp est bien plus qu'un mathématicien : il est un innovateur qui a démontré comment les mathématiques peuvent transformer des secteurs aussi variés que les jeux d'argent et la finance. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, tant dans l'industrie des casinos que dans celle de la gestion d'actifs. Auteur respecté, professeur, et investisseur accompli, il incarne l'exemple d’un esprit scientifique appliqué au monde réel. Son autobiographie, A Man for All Markets (L’homme de tous les marchés), revient sur son parcours exceptionnel et continue d’inspirer de nouvelles générations de penseurs et de praticiens.

Crédits illustration Pexels CC 0 

 
 
 
 
 

 

 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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